珊同學
2022-07-10 11:11官網(wǎng)mock題A, Question 9第39題,我是根據(jù)gamma值選出來的,gamma最大,是ATM的狀態(tài),所以profit最大,這樣考慮可以么?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Chris Lan助教
2022-07-11 10:46
該回答已被題主采納
同學您好
不能這樣算的。
我們并沒有講過gamma最大,就會有最在的profit。
理論上來說,期權(quán)本身還是ITM的期權(quán)行權(quán)的價值高,但ITM的期權(quán)價格也貴。
因此這個題應該從期權(quán)行獲得的prifit以及支出的期權(quán)費來判斷。
