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2022-07-10 11:38為什么風(fēng)險下降,自相關(guān)系數(shù)就上升?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
姚奕助教
2022-07-13 11:09
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請注意,是自相關(guān)系數(shù),即該序列今天和昨天數(shù)據(jù)的相關(guān)性,如果風(fēng)險小了,代表波動率小了,即數(shù)據(jù)上下起伏沒那么劇烈了,那前后的關(guān)系不就變大了嗎? 比如如下兩個序列,顯然2比1的自相關(guān)系數(shù)要高:
序列1: 1 -5 8 4 -1 3
序列2: 1 0 2 1 0 1
