徐同學(xué)
2022-07-10 14:17老師,請問為什么答案是兩個β相乘呢?不太理解
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-11 09:40
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同學(xué),你好,如果兩種資產(chǎn)的收益受到某些因素的共同影響,那么它們的波動會存在一定的聯(lián)系。由于存在一系列同時影響多個資產(chǎn)收益的因素,大多數(shù)資產(chǎn)的收益之間都會存在一定的相關(guān)性。這里β是相關(guān)性。單因素模型在FRM考試中涉及較少。
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回復(fù)Lucia:還是不是很理解
