袁同學(xué)
2018-09-10 11:24老師你好，紀(jì)老師在這個(gè)地方講的美式期權(quán)不提前行權(quán)要用的公式X/（1+Rf）T-t次方，其實(shí)這個(gè)公式的產(chǎn)生就是以假設(shè)歐式期權(quán)提前行權(quán)才會(huì)有的啊，如果不是提前行權(quán)就不存在t這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，統(tǒng)一是T就好了，但是為什么假設(shè)了歐式期權(quán)提前行權(quán)的公式，到美式期權(quán)就變成了不提前行權(quán)的公式，這個(gè)地方感覺(jué)不合理啊~求解。謝謝
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2018-09-10 14:31
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學(xué)員你好，首先歐式期權(quán)是不能提前行權(quán)的，t這個(gè)時(shí)間點(diǎn)是這時(shí)候買賣這個(gè)期權(quán)的時(shí)間點(diǎn)，跟行權(quán)是兩回事。
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