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2022-07-10 15:23老師 請(qǐng)問(wèn)一下src是什么意思 計(jì)算的時(shí)候用的var值的置信度和horizon是多少
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-07-13 14:43
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SRC叫做特別監(jiān)管資本要求,因?yàn)榍懊娴腣aR無(wú)論是正常的還是壓力下的,都是指對(duì)價(jià)格變化的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失測(cè)量,但往往忽略了信用風(fēng)險(xiǎn),即發(fā)行人如果違約、被降級(jí),這些情況會(huì)引發(fā)資產(chǎn)價(jià)格的大幅度波動(dòng)導(dǎo)致?lián)p失,但VaR如果只是基于過(guò)去三五年的歷史數(shù)據(jù)建模,可能根本沒(méi)有觀察到這些事件,所以也不會(huì)體現(xiàn)出這類風(fēng)險(xiǎn),所以監(jiān)管要求把這部分影響單獨(dú)體現(xiàn)出來(lái)。
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回復(fù)姚奕:那不是還有IRC
