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2022-07-10 16:06請問老師,這道題怎么做,各個選項都是什么意思?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-11 17:52
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同學(xué),你好,這是馬科維茨的均值-方差理論
B是正確的。在均值-方差框架內(nèi),M點是市場組合--由市場上的所有投資組成,組合中任何投資的比例量都與它所代表的所有可用投資的比例相同。如果一項資產(chǎn)在這一標(biāo)準(zhǔn)下被低估(高估),市場價格將全部上升,直到這一標(biāo)準(zhǔn)得到滿足。
A選項:如果市場處于均衡狀態(tài),所有的投資者都應(yīng)該選擇投資于相同的風(fēng)險資產(chǎn)組合,由M點代表。
C/D選項,A和B的比例是所有可投資的份額的總和。
