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2022-07-10 18:59為什么算五天VaR時,Z * σ就是一天的VaR值?而且,計算VaR值不是還要乘一個P嘛?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-11 21:09
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同學你好,Z * σ的公式里,sigma可以表示1天的波動率,所以Z * σ就是一天的VaR值,至于P,乘上就是金額形式的VAR值,不乘也可以的,不乘的話,Z * σ就是%形式的VAR值
