榴同學(xué)
2022-07-10 21:41敞口是什么意思為什么不能為0還有vanilla是什么意思
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-11 16:33
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同學(xué)你好，
C說(shuō)的是：如果貨幣互換的初始價(jià)值和敞口為0，且利率是平坦的，且coupon支付相等。那么信用敞口在互換的剩余期限一直都是0.
這個(gè)不對(duì)，他沒(méi)有考慮匯率變動(dòng)的情況，敞口會(huì)隨著匯率的變動(dòng)發(fā)生變動(dòng)，盈虧是不斷變化的?！境谀憧梢岳斫鉃橘嶅X】
所以他說(shuō)在存續(xù)期內(nèi)敞口一直為0，是不可以的
vanilla是“最普通的”。vanilla interest rate swap，其實(shí)就是一個(gè)利率互換，是我們學(xué)習(xí)的利率互換
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