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2022-07-10 22:05老師好,這個公式不是說只有在僅在收益不相關(guān),獨立同分布時才能適用嗎?為什么這地方假設(shè)兩個σ相同就又能用了?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-11 21:44
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同學(xué)你好,在收益不相關(guān),獨立同分布時,可以使用平方根法則
如果收益是相關(guān)的,那么前面的平方根法則就需要變形,平方根法則就變成了sigma*根號內(nèi)T乘以(1+rho)
