開同學(xué)
2022-07-11 01:27請(qǐng)問(wèn)這題為什么b選項(xiàng)是錯(cuò)的呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-11 21:55
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同學(xué)你好,因?yàn)檫@道題問(wèn)的是,Which of the following statements best describes the calculation of VaR for a linear derivative on the S&P 500 Index?
這道題讓我們算的linear derivative的VAR值,而B選項(xiàng)中的Option,屬于non linear derivative,所以B是錯(cuò)的
