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2022-07-11 08:35計算var的99置信區(qū)間的分位數(shù)應該取單尾的2.58來算吧?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-11 10:36
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同學,你好,計算VaR的99置信區(qū)間的分位數(shù)應該取單尾的2.33,雙尾是2.58
