開同學(xué)
2022-07-11 08:51可以解釋一下什么是gap risk和gap limits嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-11 18:19
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同學(xué)你好，gap risk一般情況下是指受利率變化引起的資產(chǎn)負(fù)債缺口的變化產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
而gap limit一般說的是資產(chǎn)負(fù)債的缺口要限制在一定范圍內(nèi)，缺口不能過大
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追問
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債缺口是什么意思呢？
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追答
你可以想象一下：deltaP=-MD*P*deltay
當(dāng)資產(chǎn)的deltaP和負(fù)債的deltaP不一致時(shí)，就有了“缺口”
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