Maggie
2018-09-10 16:46公示中的,os和oF在本題中是怎么確定的?需要對沖的就是指os嗎
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Galina助教
2018-09-10 17:18
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是的。不過這題有點難度,需要讀題。
首先這個公司想對沖的是墨西哥比索,本質(zhì)上是對沖匯率,也就是墨西哥比索兌歐元的匯率。但比索的期貨流動性比較差,所以他找了近似貨幣(即美元)期貨來對沖。所以sigma S是墨西哥比索兌歐元匯率的標準差,sigma F是美元兌歐元期貨的標準差
