Tracey
2022-07-11 12:43請問undiversified 能否舉例說明,謝謝。
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-07-11 19:15
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同學(xué)你好,
這取決于你投資的這兩個資產(chǎn)之間的相關(guān)性。
比如當(dāng)相關(guān)性為1時,A上升1單位,B也跟著上升一單位。。
就比方說你買了中國銀行的股票,同時有買了中國工商銀行的股票。這兩個股票之間相關(guān)性極強,我們假設(shè)為1,所以此時你的組合的var值,就等于A的var值加上B的var值
