郭同學(xué)
2022-07-11 18:11第29題怎么看出用lognormal VaR的？只說了return服從lognormal分布，是否等同于幾何收益率服從正態(tài)分布？
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-14 13:20
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同學(xué)，你好，題目說了The daily return of this position is lognormally distributed with an estimated mean of 0.0% and volatility of 1.0%，該倉位的每日收益率呈對(duì)數(shù)分布，假設(shè)幾何收益率服從均值為μ，標(biāo)準(zhǔn)差為σ 的正態(tài)分布，這意味著資產(chǎn)價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，得出的VaR，叫做lognormal VaR，就是使用的lognormal VaR。下圖為推導(dǎo)：
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