Asher
2022-07-11 20:46關(guān)于TAA的三個(gè)描述 我有兩個(gè)問(wèn)題 第一 sharp應(yīng)該是一個(gè)expected的指標(biāo)吧 短期TAA也適用嗎? 第二:TAA是不是依然不能超越rebalancing range?
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-07-12 10:03
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同學(xué)你好
1. 通過(guò)將TAA和SAA的Sharpe ratio進(jìn)行對(duì)比,能評(píng)判TAA做的好不好。此外信息比率、t-statistic都可用于評(píng)判TAA做的好不好
2. 是的,TAA不能超出range的上下限。
