郭同學(xué)
2022-07-11 21:37第II個說法中說lower confidence level ，那說明alpha變大，所以是一類錯誤變大，如果第II個說法也導(dǎo)致二類錯誤變大，豈不是Type I 和Type II同時變大了？不應(yīng)該是此消彼長嗎？這個不太理解，請幫忙解惑，謝謝。
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1個回答
Lucia助教
2022-07-14 13:41
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同學(xué)，你好，你理解錯了。 構(gòu)建VaR模型的置信度越低，非拒絕區(qū)域alphy就越大，會給人一種錯誤的印象，認為例外情況的數(shù)量在非拒絕區(qū)域內(nèi)，這是一類錯誤，一類錯誤和二類錯誤是此消彼長的。
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追問
既然II的說法是一類錯誤上升，那為什么題目II的說法也導(dǎo)致檢驗力度下降（二類錯誤上升）??？
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追問
而且在課上貌似講的是構(gòu)建VaR的置信水平越高，非拒絕域越窄，基礎(chǔ)課第60頁的例子當(dāng)中，非拒絕域按照在T=252天中的比例，是置信水平越高，拒絕域所占的比例越小，即越窄。能不能請老師透徹地解釋一下II的說法，為什么要選，以及構(gòu)建VaR的置信水平在越低的情況下，非拒絕域更窄還是更寬？
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追答
同學(xué)，你好，這道題目有問題哈，它應(yīng)該是少了一個句子，第二個應(yīng)該是錯誤的，你理解的很正確~我們馬上修改一下這個題目,修改之后如下，感謝同學(xué)提醒~
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