Xiaott
2022-07-11 21:52這道題請(qǐng)講解下ab選項(xiàng)，對(duì)于long深度實(shí)值看跌期權(quán)應(yīng)該theta大于0，gamma為正但趨近于0啊，與題目描述不符啊
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-11 22:16
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同學(xué)你好，你這個(gè)思路不對(duì)哦，long深度實(shí)值看跌期權(quán)，這個(gè)是一個(gè)特例，凡是題目中正常出題的，考的都是一般情況，就像這道題，就是問(wèn)的普通的期權(quán)，所以你不能帶入特例來(lái)分析選項(xiàng)哦
A選項(xiàng)，theta和gamma反著變動(dòng)的，這個(gè)從圖形上看很明顯的，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題
B選項(xiàng)，delta衡量的是期權(quán)和標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的敏感性，這個(gè)希臘字母對(duì)于期權(quán)而言，是最重要的，也是最直接的，delta是隨時(shí)在變化的，所以和gamma，vega比起來(lái)，delta rebalance的頻率應(yīng)該更高
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