Xiaott
2022-07-11 22:04零息債券的麥考利久期和修正久期怎么能保證一樣呢?MD=Mac.D/(1+y/m)。題目也沒說是連續(xù)復(fù)利啊
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-12 09:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里確實(shí)不嚴(yán)謹(jǐn)。
