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Adam助教
2022-07-12 10:15
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同學你好，
股票市場中性策略。
指的是beta等于零，若投資者要構(gòu)建一個beta等于零的組合，可以做多滬深300指數(shù)，同時做空上證50指數(shù)，但滬深300指數(shù)與上證50指數(shù)的beta是不同的，通常上證50指數(shù)的beta會更大一些，所以投資者可能需要做多1.2份滬深300指數(shù)，然后做空一份的上證50指數(shù)，以此保證整個資產(chǎn)組合的beta等于零。股票市場中性策略每次只能獲得較小的收益率。
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