Xiaott
2022-07-12 06:29這道題請解釋一下,white test第二步是怎么推導(dǎo)出來的?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-12 09:47
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同學(xué),你好,第二步不是推導(dǎo)來的,而是做的一個假設(shè),構(gòu)建殘差項和X之間的函數(shù),然后進行假設(shè)檢驗,判斷是否有異方差,就是殘差項和X之間是否存在某種函數(shù)關(guān)系。
