131****1532
2022-07-12 06:49確定這在上一節(jié)課option market講過嗎... put call parity的公式在上一個視頻提都沒提到過啊...
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-07-12 09:33
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同學你好，這個是期權的合成。
即使沒學過 put call parity也能做出來。
可以根據(jù)期權的收益的角度去進行合成
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回復131****1532：組合的payoff=K-ST+max（ST-K，0） 當ST大于K的時候，組合的payoff=K-ST+（ST+K）=0。 當ST小于K的時候，組合的payoff=K-ST+0=K-ST 這和long put的payoff是一模一樣 -
回復131****1532：同學你好，這題考察的是期權的合成。 畫圖 除了畫圖，就是正常分析。 Long put payoff是：max（K-ST，0）。 當ST大于K時，payoff=0。 當ST小于K時，payoff=K-ST。 shortunderlying的payoff=S0-ST。這里的S0默認為K，所以payoff=K-ST long call的payoff=max（ST-K，0） 組合的payoff=K-
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回復Adam：沒學過就聽不懂解析視頻是啥意思哈
