開同學(xué)
2022-07-12 10:00請問這題為什么不能用算出來的correlation(a,b)??sd(a) ?sd(b)?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-12 10:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
我們的beta是:某資產(chǎn)對市場的敏感性。
你算的是a對b的敏感性。這個(gè)不是我們傳統(tǒng)意義上的beta
