吳同學(xué)
2018-09-10 21:12這個例題完全不明白，是不是把Ho-Lee Model和Vasicek Model混用了？完全不懂
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-09-11 09:19
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同學(xué)你好，我聽了一下，周老師這里講的應(yīng)該是V model。這個ho-lee model幾個字誤寫了
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追問
可是V model的波動率項應(yīng)該是+σdw，但是這個例題里寫的是-σ√dt啊
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追答
同學(xué)你好，是分上節(jié)點（加上波動項）和下節(jié)點（減去波動項）。否則就形不成二叉樹的形式。因為講義上沒寫全，所以周老師在這里舉了個例子以做進一步的說明
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追答
并且周老師寫的這個式子表示的是i--，就是i下節(jié)點的下節(jié)點
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