愛同學
2022-07-12 11:48為什么S1可以等于0息債券的YTM1,S2可以等于0息債券的YTM2;但是平價債券的YTM2不能等于S2呢,反而要通過S1去算?
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1個回答
Danyi助教
2022-07-12 13:11
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同學你好,
這個是定義概念,spot rate就是對應期限零息債券的YTM。
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