陸同學(xué)
2022-07-12 12:55請問unreliable和unvalid分別指什么？因為當(dāng)出現(xiàn)異方差時，回歸系數(shù)t檢驗和F檢驗are unreliable；出現(xiàn)序列相關(guān)情況時，回歸系數(shù)will not be valid。這兩種怎么理
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1個回答
Essie助教
2022-07-12 15:44
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你好，unreliable是不可靠的，invalid是無效的。出現(xiàn)異方差問題時，標(biāo)準(zhǔn)誤是有偏的，從而t統(tǒng)計量和F統(tǒng)計量的結(jié)果都是不可靠的，修正的方法就是調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)誤，用White-corrected standard errors，或者GLS。
當(dāng)出現(xiàn)序列自相關(guān)問題時，回歸系數(shù)的參數(shù)估計可能會失效，修正的辦法是使用Hansen method或者用AR模型來建模。
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