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2022-07-12 13:01老師，這道題中few significant t ratios怎么理解
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-07-12 17:17
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同學，你好，這個意思是在線性回歸模型的假設(shè)中，我們發(fā)現(xiàn)有很高的決定系數(shù)，但是只有極個別的t值顯著，這意味著這個回歸模型可能存在多重共線性的問題。
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追問
為什么t值顯著會存在多重共線性？
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追答
同學，你好，有很高的決定系數(shù)，但是只有極個別的t值顯著，這意味著這個回歸模型可能存在多重共線性的問題。從統(tǒng)計學角度去分析，如果單個回歸系數(shù)的t檢驗均不顯著，但對整個模型的F檢驗顯著且具有較高的解釋力度R2，則說明模型存在多重共線性。例如在用收入與資產(chǎn)解釋消費的例子中，解釋變量收入與資產(chǎn)之間至少有一個是與消費水平存在正向相關(guān)性的，或者說至少有一個是可以解釋消費水平的，因此F檢驗顯著。當模型用收入解釋消費的同時，新增的解釋變量變量資產(chǎn)也會增加模型的解釋力度，從而導致R2上升。最后，當收入已經(jīng)可以很好地解釋消費水平的時候，新增變量資產(chǎn)的解釋力度可能遠不如收入的解釋力度強，所以會導致t檢驗不顯著。
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