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2022-07-12 13:42beta是什么含義，為什么不算就能判斷收益和波動率都比市場的大
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-07-12 16:43
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同學你好，
beta是：某個資產(chǎn)對市場的敏感程度。
β=1，表示該單個資產(chǎn)的風險收益率與市場組合平均風險收益率呈同比例變化，其風險情況與市場投資組合的風險情況一致；
β>1，表示該單個資產(chǎn)的風險收益率高于市場組合平均風險收益率，則該單個資產(chǎn)的風險大于整個市場投資組合的風險；
β<1，表示該單個資產(chǎn)的風險收益率小于市場組合平均風險收益率，則該單個資產(chǎn)的風險程度小于整個市場投資組合的風險。
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