譚同學(xué)
2022-07-12 14:38題干是market’s volatility is 20%，也就是市場的方差是20%，sharp的分母不應(yīng)該是組合的方差么（考慮到非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)），為什么可以直接用market’s volatility？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-12 16:51
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同學(xué)你好，
1：如下圖，這里面是有等式替換在的。
2：volatility是標(biāo)準(zhǔn)差，sigma
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