為同學(xué)
2022-07-12 16:57這道題d1=0.992,d2=0.851。如果是看跌期權(quán)，公式里的N(-d1)和N(-d2)怎么代？1-0.992=0.008和1-0.851=0.149是用0.008和0.149查表得出的對應(yīng)數(shù)字帶入到公式計算嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-07-12 17:16
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同學(xué)你好，不是。
對于正態(tài)分布表來說，一般只到小數(shù)點后兩位。
對于N(0.992)來說，一般使用線性差值法，找到N(0.99)和N(1.00)。N(0.992)=N(0.99)+0.2*[N(1.00)-N(0.99)]。
N(0.851)=N(0.85)+0.1*[N(0.86)-N(0.85)].
對于N(-0.992)來說，也是使用線性差值法，找到N(-0.99)和N(-1.00)。N(-0.992)=N(-0.99)-0.2*[N(-0.99)-N(-1.00)]
由于N(-x)+N(x)=1，所以N(-0.992)=1-N(0.992)
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追問
考試的時候可以取近似值查表嗎，比如0.992我就當(dāng)作是0.99，0.851我就當(dāng)作0.85
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追答
可以，但是結(jié)果可能會存在一點誤差。
一般來說，考試不會為難大家。會直接給你N(d1)和N(d2)
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