姚同學(xué)
2022-07-12 21:17為什么這里不用另一個LVaR的公式計算呢?引申的問題就是,如何選擇哪一種LVaR的計算方式?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-07-13 11:48
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計算LVaR就兩個公式,如果bid-ask spread是固定的,那么就是固定的算法。如果bid-ask spread也是波動值,那么就按照VaR的類似思路來算。這道題目里已經(jīng)說了“bid-ask spread is constant”那當(dāng)然只有固定的算法咯。
