袁同學(xué)
2018-09-11 11:36老師你好，這里紀(jì)老師講到derivatives都是assume投資者是risk neural的，之前單老師講到的portfolio management的時(shí)候是assume投資者是risk averse的，是這樣么？
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2018-09-11 13:05
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同學(xué)你好，是的，一般我們假設(shè)投資者是厭惡風(fēng)險(xiǎn)，也就是risk averse的，所以如果一項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)越大，他要求的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就越大。而衍生品里是比較特殊的情況，假設(shè)是風(fēng)險(xiǎn)中性的
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