袁同學
2018-09-11 11:36老師你好,這里紀老師講到derivatives都是assume投資者是risk neural的,之前單老師講到的portfolio management的時候是assume投資者是risk averse的,是這樣么?
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1個回答
金程教育Alfred助教
2018-09-11 13:05
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同學你好,是的,一般我們假設(shè)投資者是厭惡風險,也就是risk averse的,所以如果一項投資的風險越大,他要求的風險溢價就越大。而衍生品里是比較特殊的情況,假設(shè)是風險中性的
