姚同學
2022-07-12 21:33long option的價值為什么是100乘以delta呢?一級學的delta-normal是為了求VaR,這里不太理解
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-07-13 11:57
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delta-normal方法不就是一個一階近似估計option價格的方法嗎?記住,在金融里,估算一個產(chǎn)品的價值才是核心問題,這東西值多少錢?高估了風險就大,低估了就有套利機會,所以算VaR和估值是一回事兒。delta方法就是標的資產(chǎn)價格乘以delta就是option的近似估值。
