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Nicholas助教
2022-07-13 13:49
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同學，下午好。
Ride the yield curve假設：Yield curve向上傾斜且保持不變。A國的收益率曲線是向上傾斜的，符合假設條件。
這里C中說明收益率曲線會反轉(zhuǎn)，預期未來的即期利率曲線低于遠期利率曲線，那么說明是當前為傾斜向下，反轉(zhuǎn)為之后的傾斜向上。當前的利率環(huán)境下不適合做騎乘收益率曲線策略，并且收益率曲線不平穩(wěn)。
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