張同學(xué)
2022-07-13 08:58reading 18 Q14
這道題答案對(duì)于gross exposure 的計(jì)算 如果portfolio short了50%，不是應(yīng)該long150%才對(duì)嗎？ 那gross exposure 應(yīng)該是200%??？ 如果short了30%，則long了130%， total是160%？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-07-13 14:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，statement 1說(shuō)的是long-short可以構(gòu)成一個(gè)100% gross exposure的組合。比如，long 50%，short -50%,組成一個(gè)gross exposure = 100%的組合。具體操作可以是long 50%（半倉(cāng)）+short 50%，就可以達(dá)到100%的gross exposure。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
0
0
0
0
