1個(gè)回答
Cindy助教
2018-09-11 16:33
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同學(xué)你好,如果delta-normal法要適用的話,那標(biāo)的資產(chǎn)必須要線性的,所以gamma為0最好,所以A D可以先排除了,對(duì)于C選項(xiàng),當(dāng)期權(quán)是deep out of the money的時(shí)候,delta也是趨近于0的,那這個(gè)delta-normal不就沒什么意思了嘛,所以選擇B選項(xiàng)
