穆同學(xué)
2022-07-13 14:19老師這個(gè)題,計(jì)算無(wú)因子,什么情況下spread也拿出來(lái)跟dutation、conv一起再算一遍?課后題的話,r變動(dòng)和spread變動(dòng)都算了一遍
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-07-14 10:07
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同學(xué),早上好。
這個(gè)需要看題目中給出的信息,題目中如果給出Spread的變化與基準(zhǔn)利率變化拆分的,則我們分別考慮。另外如果給出Spread duration,對(duì)應(yīng)Spread變化。
