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2022-07-13 15:23這道題有兩個(gè)問題:1.為什么計(jì)算Equity 有時(shí)候是用新的INDEX/舊的INDEX,有時(shí)候是用新-舊/舊呢?2.計(jì)算浮動(dòng)利率其中的0.0142是哪來的?浮動(dòng)不應(yīng)該是1+f(90)*90/360嗎
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-07-13 20:15
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你好,1. 新的index/舊的index計(jì)算的是指數(shù)端的價(jià)值,如果要這樣計(jì)算的話,那么對(duì)應(yīng)浮動(dòng)端要去計(jì)算floating rate bond的價(jià)值:PV=(floating rate*90/360+1)*折現(xiàn)因子,然后兩者扎差乘以名義本金。
新-舊/舊計(jì)算的是指數(shù)端的回報(bào)率,那么浮動(dòng)端的價(jià)值就不用加本金"1"了。
2. 關(guān)于這個(gè)數(shù)字的問題需要麻煩同學(xué)截一下相關(guān)的題干部分,謝謝
