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2022-07-13 16:35老師好，這一題不理解A選項，k*(k+1)/2 是什么公式？A選項為什么錯了？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2022-07-13 16:47
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同學你好，
A選項錯在關于APT模型的缺點的問題，APT模型是將資產的均衡收益率用市場上風險因子來解釋，就不需要像capm一樣，要計算出資產之間兩兩相關的相關系數(shù)，只需要計算資產和風險因子之間的相關系數(shù)，以及風險因子兩兩之間的相關系數(shù)，就大幅降低了計算難度。
因此APT并不存在維度詛咒，反而是CAPM模型存在維度詛咒?！竞竺娴墓揭馑际钱斁S度增加時，空間的體積增加得非常之快，以致于可用的數(shù)據(jù)變得稀疏。也就是每增加一個維度，你需要考慮的情況數(shù)就會加倍。也就是講義上的式子】
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