1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-09-11 17:52
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學(xué)員你好。
下列有關(guān)基差風(fēng)險(xiǎn)正確的是：
i 錯(cuò) 期限不同也可能產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)
ii 對(duì) short hedge 是long 現(xiàn)貨 short 期貨 到期組合頭寸的價(jià)值=S2-（F2-F1）=F1+（S2-F2） 當(dāng)基差變大，組合頭寸價(jià)值變大
iii 錯(cuò) long hedge 是short 現(xiàn)貨 long 現(xiàn)貨 到期組合頭寸的價(jià)值=-S2+（F2-F1）=-F1-（S2-F2） 當(dāng)基差變大，組合頭寸價(jià)值變小
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