曲同學(xué)
2022-07-13 20:32問題表述有點(diǎn)長，寫在詳細(xì)說明里了。
在歷史模擬法里面，老師先用通過第0-1天算出的風(fēng)險因子來預(yù)測了第501天的數(shù)值；然后又計(jì)算了第1-2天的4個風(fēng)險因子，然后又以第500天為基礎(chǔ)預(yù)測了第502天的數(shù)值，這一步我不太理解。既然新的4個風(fēng)險因子是通過第1-2天的數(shù)值計(jì)算出來的，那應(yīng)該是以第501天為基礎(chǔ)去預(yù)測第502天的數(shù)值吧？為啥還要用第500天的數(shù)值呢？
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1個回答
Cindy助教
2022-07-14 21:26
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同學(xué)你好，這里我們是基于500的視角，看未來第501天，組合的價值會發(fā)生什么樣的變動，
于是我們搜集了過去歷史上真實(shí)發(fā)生的500個情景，看看在這500個情景來臨的情況下，第501天的價值會怎么變，
所以我們始終算的都是第501天的組合價值變動，
而不是用一個情境算1天，接著再用另一個情景算另外一天呀
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