小同學(xué)
2022-07-13 20:59密卷37題,d選項啥意思呢
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-07-15 11:48
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17題還是37題?
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追問
咱們的題不一樣嗎
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追答
D選項說,SMA(即新標(biāo)準(zhǔn)法)引入一個歷史損失因子作為計量未來操作風(fēng)險大小的指標(biāo),所以這個指標(biāo)會激勵銀行去改善自己的操作風(fēng)險管理水平(這是對的,提高管理水平,就會降低操作風(fēng)險資本要求),但同時相比高級計量法(AMA),會損失敏感性(這句話是不對的,SMA也收集損失數(shù)據(jù),而且是要求過去十年,損失水平又是和資本直接掛鉤的,它和AMA相比到底誰更敏感不好說,因為每個銀行的AMA模型水平不一樣,不見得敏感度就高)
