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2022-07-13 21:4029題，為什么VaRp和V不變呢？不是要增加資產(chǎn)嗎？這兩個(gè)值都會(huì)變啊
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-14 11:10
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同學(xué)你好，不會(huì)
mvar=β*(VaRp/Vp)=β*(z*σp*Vp/Vp)=β*z*σp。和Vp的變動(dòng)沒(méi)有關(guān)系。
而且MVaR衡量的是邊際變化，也就是這個(gè)時(shí)間點(diǎn)的“瞬時(shí)變化”的情況，和你的資產(chǎn)價(jià)值變化量沒(méi)有關(guān)系
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