Karina
2022-07-13 23:16這里為什么put價格高,put的隱含波動率也會變高呢?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-07-14 09:21
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同學(xué)您好
是的。因為隱含波動是把當(dāng)前期權(quán)價格帶入BSM反解出的波動率。如果put期權(quán)的價值越高,通過BSM模型反解出來的隱含波動就是高的。因為期權(quán)價格和波動率是成正比的。
