Will
2022-07-13 23:18老師,這題的a說的不完全對吧,他沒有提到平行自動呢,另外c錯在分母應(yīng)該還有一個2對吧
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1個回答
Cindy助教
2022-07-14 21:35
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同學(xué)你好,A沒有問題的,它提到了one-basis-point increase in all spot rates,all就表示平行移動了
C,錯的地方在于,久期只能用來刻畫利率小幅變動時債券價格變動的幅度,C的表述是any changes in all rates,不是任意的變動,利率變化大一點,久期估計就不準(zhǔn)了,至于前面的公式,這個是久期的定義式,這個式子是沒有錯的,不需要分母加上2的
