飄同學(xué)
2022-07-13 23:32老師,第一題第一個選項為什么lognormal無效?另外,選項四延伸開來,信用風(fēng)險置信水平是不是也是99.9%
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
姚奕助教
2022-07-15 11:57
該回答已被題主采納
選項A說如果要在尾部包含較多的mass loss,那么就應(yīng)該用極值理論的分布,包括:帕累托分布,韋伯分布等,對數(shù)正態(tài)的尾部是無法滿足這個要求的。
信用風(fēng)險的置信水平確實也是99.9%,那是在巴塞爾協(xié)議中的規(guī)定。
