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Robin Ma助教
2018-09-12 13:22
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同學你好,這題目D意思是在危機發(fā)生時候,風險會緊挨著風險,之間的相關性會急速上升,這時候采用VAR的效果就會很差。
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追問
那這句話是哪里不對呢?
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追答
同學你好,我已經(jīng)解釋了危機發(fā)生的時候相關性上升,導致VAR模型不好,D選項是說VAR可以在危機的時候,極端損失相關性上升的時候進行估計預測,不是正好相反啊,這是一句陳述句。
