段同學(xué)
2018-09-11 19:01這道題一點(diǎn)思路都沒(méi)有,看解析也不是很明白,老師能提供點(diǎn)思路嗎?麻煩了!
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-09-12 13:19
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同學(xué)你好,給你一個(gè)思路,題目問(wèn)你的是A和B投資組合的相關(guān)性,改寫(xiě)成如下形式COV(0.75EQUITY+0.2BOND,0.45Equity+0.65Bond),再進(jìn)行展開(kāi)就好了,因?yàn)锳資產(chǎn)的股票受股價(jià)的影響是0.75 債權(quán)影響是0.2,所以A的資產(chǎn)是收到他們組合影響的。
