程同學(xué)
2022-07-14 09:56reading14原版書課后題的17題,這里計算的是instantaneously的excess spread,第一項spread0應(yīng)該去取零吧?公式是不是不對啊?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2022-07-14 13:14
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
這里是求解expected excess return,因此三項均要考慮,
中間項利率的變化是瞬時的,一三項要看持有期多久,具體持有期這里沒有說明,暫沒有勘誤,只能說題目出的不太好。
-
追問
題目上問的很清楚,就是計算瞬時的excess spread.,我看其他題目,如果是瞬時的,那么1和3項都是取0的,這樣錯了?
-
追答
同學(xué),早上好。
可以看下如圖Example的表述,這個是比較精確的。
