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Cindy助教
2018-09-12 09:58
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同學(xué)你好，A選項(xiàng)說(shuō)的是puttable bond里的看跌期權(quán)的價(jià)格比callable bond里的看漲期權(quán)貴，這個(gè)從題目里是什么辦法判斷出來(lái)的
B選項(xiàng)，puttable bond是對(duì)投資者有好處的，所以賣的比較貴，因?yàn)閮r(jià)格和收益率是成反比的，所以價(jià)格貴的話收益就比較低
C選項(xiàng)，當(dāng)波動(dòng)率增加的時(shí)候，看漲期權(quán)的價(jià)格上升，那么callable bond的價(jià)值就會(huì)下降，因?yàn)閏allable bond=pure bond-call option
D選項(xiàng)剛好說(shuō)反了
所以這道題的答案選B
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追問(wèn)
第一句話沒(méi)看懂
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追答
同學(xué)你好，A選項(xiàng)的意思是是說(shuō)，puttable bond里的看跌期權(quán)比callable bond里的看漲期權(quán)貴，這個(gè)誰(shuí)更貴的問(wèn)題咱們是沒(méi)有辦法從選項(xiàng)里面判斷出來(lái)的。
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